نرم افزار جستجوی پیشرفته سهام

من از سال 1996 درگیر معاملات در بورس نیویورک شدم. انتخاب سهم مناسب از بین بیش از 100 صنعت و چندین هزار شرکت چالش بزرگی بود. نوسانات سهام در آن سال ها اهمیت زمان و تحلیل درست را پر رنگ تر می کرد. از سوی دیگر دیدگاه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز نیاز به بررسی نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهیانه را می طلبید. از همانجا بود که ایده شکل گیری نرم افزاری که بتواند در چهارچوب های زمانی متفاوت، منطق های متعددی را بر روی سهام ها جستجو کند، و همچنین بتواند وضعیت یک سهم مشخص را در کوتاه ترین زمان ممکن با منطق های زیاد به تصویر بکشد، در ذهن من شکل گرفت.

اولین نسخه این نرم افزار را در سال 2006 در بورس سهام نیویورک و نزدک در محیط Excel پیاده کردم که تجربه موفقی بود. اما گستردگی بازارها و پیاده سازی منطق های جدید سبب شد تا در سال 2013، نرم افزار جستجوی پیشرفته سهام (Stock Search) را با همکاری تیم فنی مجرب در محیط دات نت به وجود بیاوریم. این نرم افزار قدرت جستجوی منطق های متفاوت را به تنهایی و به صورت مجموعه به هم پیوسته از منطق ها،‌ در چهارچوب های زمانی روزانه، هفتگی و ماهیانه دارد.

در حال حاضر این نرم افزار مجهز به منطق های ذیل می باشد.

16 استراتژی معاملاتی منحصر به فرد خودم (سطح استراتژی های معاملاتی دوره های مدیریت سرمایه گذاری MCST، MST، CTA) و مباحث آماری و امواج الیوت شرکت E-Signal‌ (سطح تحلیل موج های الیوت دوره های مدیریت سرمایه گذاری MCST، MST، CTA) شامل شناسایی موج، شروع موج سوم،‌ احتمال پایان موج چهارم و شروع موج پنجم،‌ ورود جریان سرمایه (JTI)،‌ سنجش مناسب بودن PTI، شکست اسیلاتور،‌ مجاز بودن اصلاح اسیلاتور،‌ بررسی تئوری های تصادفی (XTL)، استوکاستیک و مباحث نمودارهای شمعی (سطح نمودارهای شمعی دوره های مدیریت سرمایه گذاری MCST، MST، CTA) شامل اخطار تشکیل الگوهای صعودی یا نزولی نمودار شمعی، خطارهای سه خط شکست،‌ بررسی وضعیت صعودی یا نزولی بودن سه خط شکست، اخطارهای نمودار کاگی،‌ بررسی وضعیت صعودی یا نزولی بودن نمودار کاگی و سناریوهای ACD طراحی شده توسط مارک فیشر (دوره معامله گر منطقی، سطح پنجم دوره CTA) شامل MAF، PMA ها، چگونگی چیدمان پیوت ها در مقایسه با همدیگر و قیمت،‌ مومنتوم،‌ Sushi Roll و تشکیل سیستم های معاملاتی مبتنی بر منطق های مختلف (Set-up های معاملاتی،‌ سطح آخر دوره های مدیریت سرمایه گذاری MCST، MST، CTA) از دیگر قابلیت های این نرم افزار نمایش سهم های مورد توجه بازار به صورت پیش فرض در ابتدای اجرای نرم افزار با استفاده از تکنیک داده کاوی می باشد. این سهم ها در 24 ساعت گذشته بیشترین جستجو در سایت های مختلف و تالارهای گفتگو را به خود اختصاص داده اند.

از دیگر قابلیت های نرم افزار، امکان تعریف سبدهای دلخواه برای هر کابر، و قابلیت دسته بندی شرکت های یک صنعت در یک سبد واحد به عنوان شاخص صنعت به منظور یافتن بهترین شرکت های آن صنعت می باشد. تمرکز روی یک شرکت خاص نیز از قابلیت های دیگر این نرم افزار است. فرض کنید می خواهید یک شرکت را در کمترین زمان ممکن با دید کوتاه مدت،‌ میان مدت و بلند مدت بررسی کنید. با وارد کردن نام شرکت در کادر Symbol در کسری از ثانیه تمامی منطق های تعریف شده در نرم افزار در چهارچوب های زمانی مختلف بررسی شده و نتایج آن قابل مشاهده است. این موضوع نقش احساسات در معاملات را به شدت کاهش داده و واقعیت ها را آشکار می سازد.

تمرکز روی استراتژی یا منطق خاص نیز از دیگر قابلیت های Stock Search است. فرض کنید شروع JTI قرمز رنگ و قرار داشتن سهم در موج سوم، شرایط مطلوب شما برای معامله است. با وارد کردن استراتژی یا استراتژی های مورد نظر خود در کادر Strategy کلیه سهم هایی که در بازار مورد نظر شرایط مطلوب شما را دارند، نمایش داده می شوند. پر واضح است که تعریف Set-up های معاملاتی در همین کادر امکان پذیر می باشد. برای مشاهده نرم افزار و کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.Stocksearch.ir مراجعه کنید.

 

نرم افزار Future Signal

من از سال 2000 در بازارهای Futures به معاملات محصولات مالی مشغول شدم. در بازارهای Futures که معاملات با وجه تضمین (Margin) انجام می شود. بسته به نوع بازار ارزش معاملات به دلیل وجود اهرم معاملاتی (Leverage) می تواند تا چندین برابر سرمایه اصلی باشد. بنابراین نوسانات کوچک در چهارچوب های زمانی کوچک نیز می تواند سود و زیان نسبتا قابل توجهی به همراه داشته باشد. به همین دلیل بررسی چهارچوب های زمانی مختلف (5 دقیقه ای، 10 دقیقه ای،‌ 15 دقیقه ای، نیم ساعته، یک ساعته، دو ساعته و چهار ساعته)‌ در کنار چهارچوب های زمانی روزانه، هفتگی و ماهیانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

با توجه به تنوع محصولات و طولانی بودن زمان معاملاتی و نیاز به بررسی چهارچوب های زمانی مختلف و پر رنگ بودن نقش احساسات در معاملاتی آتی، امکان سر درگمی تحلیل گر و نتیجه گیری های متفاوت در چهارچوب های زمانی مختلف وجود دارد.

اولین نسخه نرم افزار Future Signal را در سال 2007 جهت معاملات Futures در بورس کالای نیویورک (NYMEX که در حال حاضر زیر نظر CME Group در شیکاگو اداره می شود) ‌طراحی کردم که کمک شایانی جهت پیش بینی بازار و بهبود عملکرد معاملاتی انجام داد.

با پیدایش قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالا در اواخر 1387 نیاز به استفاده از چنین نرم افزاری جهت معاملات آتی سکه طلا به وجود آمد. برای معاملات قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران، نیاز به بررسی Gold در بازارهای جهانی 5 روز هفته و به صورت 24 ساعته، بررسی سکه طلای فیزیکی در بازار تهران از ساعت 11 تا 18 (بازار رسمی) و بررسی قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالا از ساعت 10:30 تا 18 وجود دارد. از طرف دیگر در این بازارهای معامله گرانی وجود دارند که به دنبال نوسانات در چند دقیقه،‌ یک ساعت،‌ چند ساعت، یک روز،‌ چند روز... می باشند. به این منظور جهت بررسی داده های ذکر شده، نسخه امروزی نرم افزار Future Signal با همکار تیم مجرب فنی به وجود آمد.

 

در این نرم افزار:

اخطارهای معاملاتی 37 استراتژی در چهارچوب های زمانی 15 دقیقه ای، 30 دقیقه ای، یک ساعته، چهار ساعته و روزانه (سطح استراتژی های معاملاتی دوره های مدیریت سرمایه گذاری MCST و CTA) به صورت برخط روی صفحه نمایش نرم افزار صادر می شوند. و مباحث نمودارهای شمعی در چهارچوب های زمانی یک ساعته،‌ چهار ساعته و روزانه شامل اخطارهای معاملاتی سه خط شکست،‌ کاگی (سطح نمودارهای شمعی دوره های مدیریت سرمایه گذاری MCST و CTA) به صورت برخط روی صفحه نمایش صادر می شود و سناریوهای ACD شامل Valid شدن سطح A و یا C، احتمال Rubber Band با پیوت ها و هم جهت شدن PMA ها اخطار داده می شود. Future Signals همچنین امکان نمایش کلیه اخطارهای داده شده بر روی یک محصول مشخص طی 10 روز گذشته را به منظور درک بهتر شرایط گذشته، فراهم می کند.

برای مشاهده نرم افزار و کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.Stocksearch.ir مراجعه کنید.

تاریخچه تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال حاصل چند صد سال کنکاش داده ها در بازارهای مالی جهان است. ابتدایی ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال در قرن 17 میلادی توسط جوزف دلا وگا (بازرگان اسپانیایی الاصل) در بازارهای آلمان عنوان شد. تحلیل تکنیکال همچنین در قرن هجدم توسط تاجر معروف ژاپنی به نام هوما مونهیسا در قالب تحلیل نمودارهای شمعی استفاده می شده است. در ده های 20 و 30 میلادی، ریچارد شاباکر در ادامه تحقیقات چارلز داو در کتاب بازارهای سرمایه در نظریه و عمل، و همچنین تحقیقات ویلیام پیتر همیلتون در کتاب تحلیل تکنیکال بازار، چندین کتاب به چاپ رساند. رابرت ادوارد و جان مگی در سال 1948 کتابی با عنوان تحلیل تکنیکال روند سهام منتشر کردند که به نوعی مهمترین کتاب تخصصی تحلیل تکنیکال به حساب می آید. مفاهیم تحلیل روند و الگوهای قیمت اولین بار در این کتاب مطرح می شوند که تا به امروز کاربرد دارند. مشخص است که تحلیل تکنیکال در ابتدا به دلیل عدم وجود کامپیوتر، بیش از هر چیز تحلیل نمودارها بوده است. نمودارهای نقطه و رقم نیز از ابتدایی ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال هستند که توسط چارلز داو معرفی شده اند.
نظریه داو که از ابتدایی ترین و مهمترین نظریه های تحلیل تکنیکال است از دست نوشته های چارلز داو برگرفته شده است. از دیگر پیش گامان تحلیل تکنیکال می توان به رالف نلسون الیوت، ویلیام دلبرت گن و ریچار ویکوف اشاره کرد که همگی در ابتدای قرن بیستم نظریه های خود را ارائه کرده اند. در دهه های گذشته تعداد بیشماری از ابزار و نظریه های تحلیل تکنیکی با تاکید روز افزون به استفاده از کامپیوتر در محاسبات و در قالب نرم افزارهای کامپیوتری پا به عرصه ظهور گذاشته اند.
نمایانگرها توسط افراد مختلفی که جزء معامله گران و پژوهشگران بازار سرمایه بوده اند،‌ ابداع شده اند. رایج ترین این نمایانگر ها عبارتند از:

نمایانگر همگرایی - واگرایی میانگین های متحرک (MACD) در اواخر قرن هفدهم توسط جرالد اپل(Gerald Appel) معرفی شد.
میانگین متحرک نوسان گرOSMA در سال 1986 توسط توماس اسپری (Thomas Aspray) معرفی شد.
شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index CCI) در سال 1980 توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) معرفی شد.
نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator) در دهه ی 1950 توسط جورج لین (George C. Lane) معرفی شد.
نوسانگر محدوده ی درصدی ویلیامز (Williams’ Percent Range %R Williams) در اواخر دهه هفتاد میلادی توسط لری ویلیامز Larry Williams)) معرفی شد.
نمایانگرهای نقاط سهمی گون بایست و برگرد (Parabolic SAR) و نوسانگر شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص معدل اندازه حرکت (ADX) و میانگین برد حقیقی (ATR) توسط ولس ویلدر (Welles Wilder) در دهه هشتاد میلادی معرفی شدند.
همچنین یک سری از شاخص های خاص توسط شرکت هایی در قالب نرم افزارهای مخصوص به خود ارائه شده است. از جمله این شاخص ها:
که یک مدل پویای ریاضی است JTI – Joseph Trend Index
نمایانگری جهت تشخیص روند XTL – Expert Trend Locator
MOB – Make or Break نمایانگری در برگیرنده مفهوم جنبش و شتاب و مدل های نسبت

این سه نمایانگر توسط شرکت E-signal طی 30 سال پژوهش به دست آمده که در قالب نرم افزار Advanced Get ارائه شده است.

من نیز پس از سال ها معامله و پژوهش در بازارهای سرمایه مفاهیمی از الگوهای ریاضی را در قالب نمایانگرهایی به وجود آورده ام که در معاملات خود از آن ها استفاده می کنم. در حال حاضر این نمایانگرها در نرم افزارهای Stock Search ‌ و Future Signal ارائه شده اند:

 

MTI : Mehdipour Trand Index
MBS : Mehdipour Breakout System
MPT : Mehdipour Power Trend
MRI : Mehdipour Reaction Index
MHP : Mehdipour High Potential
MMZ : Mehdipour Medium Zone
MSZ : Mehdipour Strong Zone

سیگنال های خرید و  فروش این نمایانگرها در چهارچوب های زمانی متفاوت بر روی محصولات مختلف مانند سکه طلا، قرارداد آتی سکه طلا،‌ مثقال و Gold در نرم افزار Future Signal  اخطار داده می شوند.